10–11 классы Свойства ковариации § 55. Свойства ковариации

ГДЗ по вероятности и статистике, 10 класс, Высоцкий, номер 518: Свойства ковариации

Математическая вертикаль: 10-11-е классы: углублённый уровень: учебник по вероятности и статистике для физико-математических классов; 1-е издание — Высоцкий И.Р., Ященко И.В.; под редакцией Ященко И.В.

Ольга Кузнецова, преподаватель математики Шпаргача обновлено 11 сентября 2026

Условие

Докажите свойство однородности ковариации: cov(aX,Y)=cov(X,aY)=cov(X,Y).

Номер как в учебнике. Условие — полный пересказ редакции: те же пункты, числа и факты, не цитата из книги.

Пошаговое решение

В данной задаче требуется доказать одно из фундаментальных свойств ковариации — свойство однородности (или линейности по одному аргументу). Нам нужно показать, что вынесение константы a за знак ковариации не меняет её значения с точностью до множителя a. Доказательство будем проводить последовательно для двух равенств: сначала для cov(aX,Y), затем для cov(X,aY).

Шаг 1. Вспомним определение ковариации

Ковариация двух случайных величин X и Y определяется через математическое ожидание их произведений отклонений от средних значений:

cov(X,Y)=E[(X-E[X])(Y-E[Y])]

Также существует эквивалентная формула, удобная для вычислений:

cov(X,Y)=E[XY]-E[X]E[Y]

Мы воспользуемся первым определением, так как оно нагляднее демонстрирует свойства линейности математического ожидания.

Шаг 2. Докажем равенство cov(aX,Y)=acov(X,Y)

Запишем выражение для ковариации величин aX и Y, подставив aX вместо первой переменной в определение:

cov(aX,Y)=E[(aX-E[aX])(Y-E[Y])]

Используем свойство линейности математического ожидания: E[aX]=aE[X]. Подставим это в скобки:

cov(aX,Y)=E[(aX-aE[X])(Y-E[Y])]

Вынесем общий множитель a из первой скобки:

cov(aX,Y)=E[a(X-E[X])(Y-E[Y])]

Теперь используем ещё одно свойство математического ожидания: константу можно выносить за знак E, то есть E[aZ]=aE[Z] для любой случайной величины Z. В нашем случае Z=(X-E[X])(Y-E[Y]):

cov(aX,Y)=aE[(X-E[X])(Y-E[Y])]

Выражение в квадратных скобках после умножения на a является в точности определением cov(X,Y). Следовательно:

cov(aX,Y)=acov(X,Y)
Шаг 3. Докажем равенство cov(X,aY)=acov(X,Y)

Аналогично запишем определение для ковариации X и aY:

cov(X,aY)=E[(X-E[X])(aY-E[aY])]

Применим линейность математического ожидания ко второй переменной: E[aY]=aE[Y]:

cov(X,aY)=E[(X-E[X])(aY-aE[Y])]

Вынесем множитель a из второй скобки:

cov(X,aY)=E[(X-E[X])a(Y-E[Y])]

Перенесём константу a перед знаком математического ожидания:

cov(X,aY)=aE[(X-E[X])(Y-E[Y])]

Снова узнаём в оставшемся выражении определение ковариации:

cov(X,aY)=acov(X,Y)
Шаг 4. Объединение результатов и вывод

Из шага 2 мы получили, что cov(aX,Y)=acov(X,Y). Из шага 3 мы получили, что cov(X,aY)=acov(X,Y). Поскольку правые части этих равенств идентичны, равны и левые части. Таким образом, мы доказали требуемое утверждение:

cov(aX,Y)=cov(X,aY)=acov(X,Y)

Проверка: Свойство согласуется с интуицией: если масштабировать одну из переменных в a раз, то средняя совместная изменчивость (ковариация) также изменится в a раз. Если a=0, ковариация становится нулевой, что верно, так как постоянная величина не имеет корреляции ни с чем.

Ответ

Доказано:

cov(aX,Y)=acov(X,Y)

cov(X,aY)=acov(X,Y)

Следовательно, cov(aX,Y)=cov(X,aY)=acov(X,Y).

Решение построено строго на определении ковариации через математическое ожидание и свойствах линейности матожидания (E[cX]=cE[X] и E[cZ]=cE[Z]). Это стандартный академический подход для школьного курса вероятностей.

Как решение?

Двойная оценка: понятность и подробность. Можно выбрать одно или оба.

Подробность

У вас другое условие?

Загрузите фото — учтём ваши числа и редакцию.

Решить по фото

Частые вопросы

Это точный номер 518 из моего учебника?

Номер совпадает с учебником «Математическая вертикаль: 10-11-е классы: углублённый уровень: учебник по вероятности и статистике для физико-математических классов; 1-е издание», Высоцкий И.Р., Ященко И.В.; под редакцией Ященко И.В.. Формулировка — пересказ редакции, не дословная цитата. Если в вашей редакции другие числа — загрузите фото.

Какой ответ в задании 518?

Краткий ответ: Доказано: cov(aX, Y) = a cov(X, Y) cov(X, aY) = a cov(X, Y) Следовательно, cov(aX, Y) = cov(X, aY) = a cov(X, Y).

Как пользоваться этим разбором?

Сначала прочитайте условие и чертёж, затем шаги решения по порядку и сверьте свой ход с кратким ответом внизу.

Какой учебник имеется в виду?

«Математическая вертикаль: 10-11-е классы: углублённый уровень: учебник по вероятности и статистике для физико-математических классов; 1-е издание», Высоцкий И.Р., Ященко И.В.; под редакцией Ященко И.В.. Проверьте часть, год и автора на обложке. Тема в учебнике: § 55. Свойства ковариации.

Можно ли списать ответ без решения?

Лучше сначала решить самостоятельно, а разбор использовать для проверки хода и поиска ошибки.

Соседние задания

Автор решения: Ольга Кузнецова, преподаватель математики Шпаргача.

Дата обновления: 11 сентября 2026.

Источник решения: оригинальное решение редакции Шпаргач.

Номер как в учебнике. Условие — полный пересказ редакции (те же пункты, числа и факты). Решение не копирует текст книги.